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各種リスクを定量的に評価するためには、現実の事象というものをいったん抽象的な形でモデル化し、それを最終的には数式で表すことで、具体的な数値としてアウトプットします。そしてその数値は、経営判断のための指標、つまりは「経営の羅針盤」として使用されることになります。よって、現実の事象に即した精度の高い数値を導き出すためには、既存のモデルを定期的に検証し、陳腐化していないかをチェックします。

そして、たとえばマーケットの構造変化を受けて、そのモデルが現実の事象を反映できていないという判断に至った際には、モデル変更などを行い、さらなる高度化を図っていきます。ちなみに、信用リスク計測では対象となる債務者の「信用力」のリスクを計測するのですが、これはマーケットで直接観測されるものではありません。そのため、信用格付けをはじめとしたさまざまなリスク指標を用いてこれをモデル化しています。

ひと言で言えば「高速化」です。目下、私自身が取り組んでいるプロジェクトにおいては、普段の信用リスク計測ではシステムを利用して計算していますが、昨今ではアロケーションの策定やストレステストの実施など、多くのシナリオを想定したシミュレーションが必要となってきており、迅速な意思決定を行うために100兆円超のポートフォリオから生じるリスクの情報を、よりタイムリーに発信することが求められています。そこで私も、従来よりも高速に計算できるツールの開発を推し進めています。

若いうちから重要な仕事を任せてもらえる、チャレンジさせてもらえるという点が、農林中央金庫の特徴だからだと思います。

私も入庫1年目のときに、当時90兆円超のポートフォリオに対する月次の信用リスクの計測・部内報告を行い、最終的には役員会議において私が計測した数字が報告され、経営の意思決定の材料の一つとなっていました。当庫は少数精鋭であるがために、重要な任務も若いうちから担当できることをこのとき身をもって知りましたし、非常にやりがいを感じたことを今でもはっきりと覚えています。

それはなかったですね。というのも、初めての部内報告を行う際には先輩が4回も練習に付き合ってくれましたから。これは農林中央金庫の風土としての魅力であり、美徳だと思うのですが、上司や先輩たちが本当に親身にサポートしてくれるんです。

重要な仕事を若いうちから任せてくれる一方で、分からないところについては丁寧に教えてくれるし、自分が気づかなかった間違いも指摘してくれます。こうした環境で日々仕事をしていると、自然と自信も養われ、新しいことに挑戦する意欲もわいてきます。私も金融工学を専攻していたからといって、最初からいろいろとできたわけではなく、上司や先輩の指導と、外部研修を含む充実した研修制度によって、知識やスキルが身についていきました。なので、これから入庫される方、金融工学的な業務に興味をお持ちの方も、安心して仕事に臨める環境にあると思います。

希望した部署に配属してもらい、実際にリスク計測を担当してみて、あらためて興味の持てる分野だと再認識しています。とりわけ今日に至るまでの業務経験によって、IT周りの知識もだいぶ身についてきたと実感しているだけに、こちらをこれからの自分の強みとして磨いていけたらと考えています。

そのうえで、今後はジョブローテーションを通じて規制資本や会計、マーケットフロントといった関連分野も学んでいきながら、将来的に当庫の巨大なポートフォリオを管理するに十分な知識・経験を身につけ、リスク計測モデルやその実装について、周りから頼られるような人材になりたいと思っています。